Delta
Quanto a opção varia para cada R$ 1 na ação. Também é usado como aproximação da probabilidade de terminar ITM.
Gamma
Quanto o delta muda. É máximo nas opções ATM próximas do vencimento, gerando movimentos explosivos.
Theta
A perda diária de valor pelo tempo. Prejudica o comprador e favorece o vendedor, acelerando perto do vencimento.
Vega
Sensibilidade à volatilidade implícita. Comprar opções antes de eventos com volatilidade já alta pode sair caro mesmo acertando a direção.